Forex Mekaaninen Kauppa Järjestelmät

Mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät Mekaaninen kaupankäyntijärjestelmä on sellainen, jossa jokainen ratkaisu tehdään sinulle tietokoneohjelmalla, joka on suunniteltu generoimaan buysell-signaaleja. Pitkällä aikavälillä mekaaniset kauppajärjestelmät ylittävät ihmisen tuomion, lähinnä siksi, että ihmisen käsitys sisältää impulsseja ja tunteita. Poistamalla tunteiden päivittäiset heilahdukset, kuten ahneus ja pelko, mutta myös ylpeys, viha ja itsetietoisuus tietokoneohjelmalla on selkeä reuna. Ylipääsemättömät signaalit Tämän sanottuaan ei ole tietokonetta niin typerä kuin ihmisen aivot. Indikaattorit vangitsevat elinkeinonharjoittajan käyttäytymisen aritmeettisesti ja määritelmän mukaan indikaattorit ovat aina viivästyneet, mutta ihmisen aivot pystyvät havaitsemaan ja kuvittelemaan ihmisen käyttäytymistä suoremmin ja nopeammin. Indikaattorien ennustava arvo on vähäinen, kun taas ihminen voi usein ennustaa muiden käyttäytymistä oikeudenmukaisella tarkkuudella. Esimerkiksi jos johtava taloudellinen indikaattori, kuten Yhdysvaltojen palkkasummat, kaksinkertaistuu konsensusennusteessa, jokainen ihmiskauppias tietää heti, miten markkinat reagoivat. Jopa hienoimmalla mekaanisella järjestelmällä on viivästys siihen asti, kunnes jonkin reaktion hinnan todistuksesta on ollut aikaa tallentaa ja sisällyttää indikaattoreihin. Tämä on syy ohittaa mekaanisten kauppajärjestelmien signaalit, eikä se ole huono, kun sitä käytetään säästeliäästi ja vain tilanteissa, joissa ihmisen tulkinta on selvästi ylivoimainen. Muussa tapauksessa säännös tarkoittaa sitä, että mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät ovat pitkään pitkiä aikoja lähes aina parempia kuin ihmisen tuomion tunteen tuhoisan voiman vuoksi. On tärkeää ajatella näitä asioita, koska lähes jokainen Forex-kauppias käyttää nykyään mekaanista kauppajärjestelmää jossain määrin. Useimmat mekaaniset järjestelmät, jotka on suunniteltu ja toteutettu oikein, tuottavat suurempia voittoja kuin kaupankäynnin havainnointiin ja vaistoihin. Ongelmana ei ole se, että mekaaniset järjestelmät eivät toimi, että kauppiaat eivät pysty vastustamaan niitä. Kun systeemiä hallitseva elinkeinonharjoittaja on syvä tietämys, paljon kokemusta ja hyviä vaistoja, hyvä mekaaninen järjestelmä voidaan parantaa parempien tulosten saavuttamiseksi. Kun elinkeinonharjoittaja, joka tekee ylivaihtoehdon, ei ole kokenut ja pahempi, haavoittuvainen ja mekaaninen järjestelmä ohittaa tuloksen menettämisen. Tämä on yksi syy siihen, että kaupankäynnin valmentajat sanovat, että kaupankäynti on itsensä löytämisen matka. Jos todella uskomme tieteen teknisen analyysin takana. et ohita mekaanista järjestelmääsi. Jos ohitat huonoja tuloksia, se tarkoittaa, että sinulla on kuritusongelma. Mitkä indikaattorit voit ostaa mekaanisen kauppajärjestelmän satoja ovat käytettävissä tai voit rakentaa oman. Indikaattoreiden valinta ei ole kovaa. Voit aloittaa ohjelmiston tai alustan tarjoamien indikaattoreiden luettelon yhdestä päästä ja tarkastella niitä kaaviossa yksitellen. Jos indikaattori auttaa silmäsi näkemään kuvioita ja virtoja, se on hyvä indikaattori sinulle. Suorita luetteloa, kunnes saat kaksi tai useampia (mutta enintään kymmenen), joiden uskot johtavan sinua hyvin. Sitten ne kaikki samaan kaavioon ja tarkastavat saadut kaupat nähdäksesi kuinka monta voittajaa ja kuinka monta oli häviäjiä. Mekaanisen järjestelmän rakentaminen on paljon helpompaa kuin kaupankäyntijärjestelmän toteuttaminen, lähinnä siksi, kun pidät teknisen analyysin opettamisesta, löydät aina uudenlaisen tekniikan, joka tuntuu ihanteelliselta täydentää jo käytössä olevia indikaattoreita. Joskus tämä on totta, mutta useimmiten huomaat, että kuten kaikkien indikaattoreiden kohdalla, jotkut ovat ristiriidassa muiden kanssa. Esimerkiksi paraboliset SAR ja MACD toimivat melko hyvin generoimaan buysell-signaaleja lähes samanaikaisesti, mutta molemmat ovat jäljessä, ja mitä teet silloin, kun nopeat indikaattorit, kuten RSI tai stokastinen oskillaattori, tuottavat vastakkaista signaalia. Jos sinulla on etusijalle trendin jälkeen, pysyt parabolisessa plus MACD: ssä. Jos strateginen tyyli on kaupan purku, painotat enemmän RSI ja stokastinen. Tärkeintä on, että sinun on painotettava indikaattoreita kaupankäynnin aikataulun mukaan ja tärkeimmän kaupankäyntistrategian ja tyylisi mukaan. Jos kaupankäynnin tyyli on odottaa merkintää, joka on hyvin epätodennäköistä, että se on väärä, menetät ensimmäisen osan uudesta siirrosta, mutta et joutuisi väärien erottelujen ja piiskahaavojen kohteeksi. Tärkein tyyli on trendi-seuraava. Jos tyyli on tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin, sinun on annettava itsesi korkean suhteen menettämiseen, mutta myös satunnaiseen kotiin. Tämä tyyli todennäköisesti tekee sinusta swing-kauppiaan. Tämä tyyli eroaa takaisin alkuperäiseen kauppasuunnitelmaan. Mikä strategia on tärkein strategiasi Et voi olla trendisuunnittelija ja opportunistinen katastrofiyrittäjä samanaikaisesti. Sinun on valittava heistä tai sinulla on kaksi järjestelmää ja jaettava pääomasi osuutesi kesken. Jos joskus huomata trendin indikaattoreita ja joskus huomata breakout indikaattorit, et voi luottaa järjestelmien hypoteettinen track kirjaa itse luonut käyttäen backtests. Hyppäämästä tyyliä toisesta samalla kun teeskentelette, että seuraat yhtä järjestelmää, on hyvin yleistä. Se osoittaa puutteellisuuden ja kyvyttömyyden noudattaa jo valittua menetelmää ja siten paljastaa tunteen säännön. Trenditilanteessa versiotilaa vastaan ​​valitsit trendin, kun pelkäät (ja luultavasti vain tappiot). Kun olet purkaustilassa, olet kaiken kaikkiaan ahneus, purkautuminen on tilaisuus tehdä voittoa. Olet todennäköisesti laskenut kohti seuraavia breakouts, jos sinulla oli vain rasvaa voitto (tai ehkä oli suuri menetys ja tuntuu epätoivoisesti takaisin). Indikaattoreiden valitseminen on vuorovaikutteinen prosessi, joka kaventuu edestakaisin kaupankäynnin tyyliin, jonka uskot aloittaneen, ja indikaattoreiden ominaisuuksista ja eduista reaaliajassa. Joskus se on käynnissä oleva työ, joka ei ole koskaan valmis. Indikaattoreiden yhdistäminen Lähes jokaisella järjestelmällä on trenditunnisteita (kuten liikkuvia keskiarvoja, tuki - ja vastusjohdoja jne.) Ja lähes kaikissa järjestelmissä on myös katkoksia ja vireillä olevia katkeamisindikaattoreita, kuten kanavia, kuvioita ja momentin indikaattoreita. Molempien indikaattorityyppien käyttö useilla kaupoilla on rehellisen backtestingin ja vakavan kurinalaisuuden työ. Analyytikot suosittelevat aina, että valitset useamman kuin yhden indikaattorin järjestelmääsi varten ja että indikaattorin ei pitäisi olla hyvin korreloitu toisen kanssa, sillä etsimäsi on vahvistus. Kun toinen indikaattori on sama kuin ensimmäinen, todennäköisyys on nyt paljon suurempi, että uusi signaali on oikea. Vahvistusperiaate on vakiintunut, mutta kilpailevien teknisten käsitteiden yhdistäminen ei ole hyvin määritelty tai kuvattu missään. Tekniset kirjoittajat sanovat vain, mikä sopii riskiprofiiliisi kuvaamatta sitä. Tämä on ärsyttävää ja turhauttavaa asiantuntijat takaisin juuri silloin, kun olet kriittisessä kohdassa, mutta se on välttämätöntä. Ainoa tekniikka oman indikaattorisarjan valitsemiseksi on tarkistaa kaikki erikseen ja sitten yhdessä. Backtesting Rehellinen takaisinkytkentä on kriittinen indikaattoreiden valinnassa, joko ostaessasi tai keksitte mekaanisen kauppajärjestelmän. Tarvitset riittävän määrän havaintoja luotettavan vähennyksen tekemiseen, ja tämä tarkoittaa vähintään 30 ja luultavasti useampia esimerkkejä tietyistä indikaattoreista buysell-signaaleista. Sinun on tarkasteltava jokaisen indikaattorin suorituskykyä, ja sitten, jotta asiat ovat järkyttävämmästi monimutkaisempia, sinun on tutkittava indikaattoreiden suorituskyky yhdistettynä. Voit todella arvostaa tietyn indikaattorin ominaisuuksia, mutta huomaat, että se ei sekoita hyvin muiden kanssa. Tämä on erityisen keskisuuren liikkeen (ADX) ja sen monien serkkujen vika. Kaupankäyntijärjestelmän osto tai rakentaminen vaikeimmaksi osaksi vastatessaan ohituksen aiheeseen tekee rahanhallintasäännöt sopiviksi indikaattoreihin. Indikaattoreilla on lähes aina upotetut buysell-signaalit. Jotkut eivät, kuten bändit ja kanavat, mutta jopa perusliikevälin keskiarvojen ylitys on määritelmän mukaan upotettu buysell-signaali. Ostat, kun spot-hinta tai lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitemmän ajan ja myy kun se laskee alle. Aina kun sinulla on muuttuva parametri, kuten päivien lukumäärä liikkuvassa keskiarvossa (tai mikä tahansa muu indikaattori), houkutellaan parantamaan parametrejä pakottamaan haluamasi lopputuloksen. Tämän menettelyn ongelma, nimeltään overfitting tai curve-sovitus, on se, että se voi olla optimaalinen parametri kaudella, jota opiskelet, mutta joka todennäköisesti ei ole paras parametri tuleville olosuhteille. Jos pidät MACD: stä, mutta käytät vakioparametreja, jotka antavat kaupankäynnin tyyliin liian myöhäisiä merkintöjä, sinun on päätettävä kaupankäynnin tyylin vaihtamisesta ja MACD: n hylkäämisestä. Breakout-elinkeinonharjoittaja tuskin koskaan saa vahvistusta MACD: ltä ensimmäisen tai toisen tai kolmannen jakson jälkeen. Jos vielä rakastat MACD: n luotettavuutta Forexissa, breakout-elinkeinonharjoittaja voi kuulla sitä terveydentilastarkastuksena. Okei, olet ryhtynyt tauon ja hiipuu trendi, mutta pysähtyminen on tiukka ja tavoitteesi on vaatimaton. Olet valmis kääntämään taaksepäin ensimmäiselle trendille kymmeniä dollareita kohden. Tämä on epämukavaa, mutta jos hermasi voivat ottaa sen, se voi toimia. Keskeinen syy on, että kaupankäynnin tyyli trendi-seuraava vs. breakout kaupankäynti tässä esimerkissä ei ole jotain huomaat sielunhaun. Löydät sen toimimalla indikaattoreita ja testaamalla ne uudelleen. Voit ajatella, että olet trendisuunnittelija, koska pidät sen konservatiivisesta äänestä, mutta huomaat, että pidät enemmän riskejä ja pitäisi todellakin olla swing-elinkeinonharjoittaja. Tai sinä olet osoittautunut swing-kauppiaaksi niin upeaksi termiksi, mutta huomaat, että mieluummin pienemmät riskit ja trendit seuraavat sopivat sinulle paremmin. 1. Suurin ongelma mekaanisen kauppajärjestelmän valitsemisessa tai rakentamisessa on valita indikaattoreita. määritetään, kuinka paljon ohittavat Backtesting ja live trading - järjestelmän toteutus: miljoonan kaupankäynnin jälkeen järjestelmälliset toimijat käyttävät lähes aina takaisinkytkentää arvioimaan kaupankäynnin algoritmin menneisyyttä. Tämä on uskomattoman arvokas työkalu, koska se antaa meille mahdollisuuden saada käsitys siitä, miten kaupankäynnin algoritmi olisi toiminut aikaisemmin ilman, että tarvitsisi todella kauppaa järjestelmää pitkiä aikoja. Kuitenkin koko kokeilun hyödyllisyys perustuu siihen, kuinka hyvin simulaatiot ovat mallin suorituskykyä ja siksi avoimia monille haasteille, jotka johtuvat useista käytännön ongelmista. Edellä esitetyn perusteella on tärkeää, että suoritetaan livebacktesting-vertailuja, joissa live-kaupankäynnin ajanjaksoa verrataan saman täsmälleen samaan jaksoon, jotta voidaan selvittää, ovatko tulokset 8211 riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia 8211 otteluita. Tänään8217s post haluaisin keskustella analyysistä livebacktesting johdonmukaisuus olen tehnyt käyttäen tietoja yli miljoona live kaupoista otettu yli kaksituhatta Asirikuy luotu järjestelmät. On olemassa useita tapoja, joilla selkäranka voi tehdä menneisyyden näyttävän paremmalta kuin mitä olisi todella ollut. Todellisessa kaupankäynnissä on yleensä likviditeettiä, ajoitusta ja levittämistä koskevia huolenaiheita, joita yleensä vaikea ottaa huomioon jälkikäsittelyssä. Forex-kaupankäynnissä historiallisia likviditeettitietoja on vaikea saada, kun taas liukumattomuus on lähes mahdotonta ottaa huomioon, koska historialliset yhteysnopeudet ja vasteajat ovat tuntemattomia. Tickin tiedot voivat lieventää hajautettua huolta 8211, koska rastiinformaatio sisältää bidask-tietoja 8211, mutta tämä on välittäjäspesifinen ja sitä voi harvoin saada tietyille välittäjälle jo muutaman vuoden ajan. Jos simulaatioita suoritetaan ottamatta huomioon mitä tahansa edellä mainituista 8211: stä ilman likviditeettitietoja olettaen täydellisiä teloituksia ja jatkuvaa leviämistä 8211, niin se8217 on kriittinen nähdäkseen, ovatko nämä olettamukset todella johtavat hyväksyttäviin vastaaviin takaisinkytkentöjen ja elävien kaupankäynnin välillä. Jos jompikumpi näistä oletuksista johtaa merkittäviin ongelmiin, simulaatioita on tehtävä pessimistisemmäksi, jotta nämä kustannukset lisääntyisivät. Kiitos, että meillä on satoja käyttäjiä, jotka kaupattavat tuhansia kaupankäyntistrategioita omiin tileihinsä, olemme pystyneet keräämään tietokannan, jossa on miljoonia kaupoja sekä niiden todelliset sisään - ja poistumishinnat, joita voimme vertailla meidän backtestien kanssa. hyvin simulaatiot edustavat viimeaikaista menneisyyttä. Ensinnäkin voimme nähdä, onko meidän backtesting ja elävä kaupankäyntilogiikka todella identtinen ja toiseksi voimme nähdä, ovatko edellä mainitut ongelmat, jotka liittyvät liukastumiseen ja levityskustannuksiin, vaikuttavat kaupankäyntiin merkittävästi negatiivisella tavalla. Olemme analysoineet 76.813 signaalia, jotka on toteutettu useiden eri kauppatilien kautta. Jokaiselle signaalille lasketaan keskimääräiset sisääntulo - ja poistumishinnat 8211 käyttäen kaikkia kaupankäynnin tietoja, jotka otettiin tämän signaalin 8211 vuoksi, ja tämä antaa meille mahdollisuuden arvioida, kuinka paljon tulo ja poistuminen poikkeavat suotuisalla tai epäedullisella tavalla. Keskimäärin kokonaispoikkeamamme (avoin poikkeama ja läheinen poikkeama, mikä määritteli suotuisuuden kaupankäynnin suuntaan kunkin tapauksen osalta) oli -1,37 pistettä, mikä tarkoittaa, että keskimäärin jokainen kauppa suoritti 1,37 pistettä epäedullisemmin kuin mitä simulaatioistamme ennakoimme, tämä voidaan ajatella maksavan lisäys 1,37 pistettä levityskustannuksia kohden. Tämän viestin ensimmäinen kuva näyttää tulokset parilla. Täältä voimme todella nähdä, että 4: sta 6: stä parista olemme todella suotuisia poikkeamia (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), joten käyttämämme leviämiset ovat todennäköisesti hyviä arvioita näille symboleille ja viiveet toteuttamisessa saamme joko suotuisat tai tarpeeksi alhaiset, ettei ole merkitystä merkittävällä tavalla. Kuitenkin on kaksi tapausta, joissa on negatiivisia tuloksia, ensimmäinen on USDCHF (-1.53) ja toinen GBPJPY (-8.78). Ensimmäisessä tapauksessa poikkeama ei ole kovin korkea, mutta toisessa meillä on tulos, joka on erittäin kielteinen ja todennäköisesti muodostaa suurimman osan siitä syystä, että tärkein keskimääräinen kaupankäynti on negatiivinen. Edellä esitetyn syyn takia on se, että GBPJPY on paljon haihtuvampi kuin muut parit ja koska käytämme 5 pisteen leviämistä tähän symboliin, joka on 8211, kuten edellä esitetyt todisteet 8211 osoittavat todennäköisesti liian pieniksi. Vaikka 5 pistettä on keskimääräisen Oanda-markkinoiden yläpuolella tämän symbolin suhteen, se ei anna riittävästi tilaa ylimääräisille tappioille liukastumisen ja laajentumisen vuoksi. Toinen kuva näyttää poikkeamat, kun ne jakautuvat eri aikoina avatuilla kaupoilla. On selvää, että kaikki tuntimäärät eivät ole samat, ja jopa erittäin negatiivisen GBPJPY: n osalta tuntuu olevan joitakin tunteja, kun poikkeamat ovat yleensä positiivisia. Voit myös nähdä eräitä tapauksia, joissa poikkeamat ovat erittäin positiivisia 8211 esimerkiksi GBPUSD-kaupoissa, jotka avattiin 8 8211 tunnissa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tällä hetkellä avatut kaupat ovat satunnaisia ​​uutisia kokonaan sattumalta ja mahdollisesti myös joitain tärkeitä markkinoiden liikkuvia tapahtumia kuten Brexit tai GBP flash-kortti positiivisesti. On kuitenkin epätodennäköistä, että tällaiset poikkeamat säilyvät huomattavan kauan, koska ne ovat luultavasti seurausta näistä harvinaisista tapahtumista, jotka sattui suosimaan joitakin strategioita enemmän kuin toiset pelkillä onnilla. Odotan, että nämä poikkeamat tulevat pienemmiksi ja pienemmiksi ajan funktiona, mikä antaa meille paljon sujuvamman käyrän muutaman vuoden kaupankäynnin jälkeen. Tästä samasta syystä meidän on otettava enemmän aikaa ja kerätä enemmän tietoja ennen kuin tarkastelemme toimenpiteitä, jotka saattavat suoraan koskea näitä tietoja (kuten kaivosjärjestelmät, jotka käyvät kaupan tunneina, kun poikkeamat ovat suotuisat). Edellä esitetystä käy ilmi, että simuloinnin leviämiskustannuksia on luultavasti lisättävä huomattavasti GBPJPY: n osalta ja ehkä vain hieman USDCHF: n osalta. Se osoittaa myös, että toteutumme on 8211 useimmilla symboleilla 8211, ja että suuremmat likviditeettimerkit osoittavat pienemmät poikkeamat kuin pienemmät likviditeettisymbolit (ei ole yllättävää, koska nämä kustannusten nousut liittyvät lähinnä toteutuksen viivästymisiin ja levittämiseen leventäminen). Olemme koodattaneet joitakin skriptejä edellä mainitun analyysin suorittamiseksi joka viikko, jotta we8217ll pystyy pitämään päivitetyt välilehdet siitä, miten järjestelmämme suoritetaan ja ovatko simulaatiomme yhdenmukaiset näiden teloitusten kanssa. Jos haluat oppia lisää yhteisössämme ja miten sinä myös voit luoda omia algoritmisia kaupankäyntistrategioitasi, kannattaa harkita liittymistä Asirikuuteen. sivusto, joka on täynnä koulutusvideoita, kaupankäyntijärjestelmiä, kehitystä ja ääntä, rehellistä ja avointa lähestymistapaa automatisoituun kaupankäyntiin. strategiat. Miten voittaa mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien avulla? Mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien epäonnistumisten syyn selvittäminen on ollut paljon, erityisesti tosiasia. Vaikka se saattaa tuntua oksymoroniselta (tai joillekin kauppiaille yksinkertaisesti hermostuneeksi), tärkein syy näiden kaupankäyntijärjestelmien epäonnistumiseen on se, että ne liityvät liikaa mekaanisen kaupankäynnin handsfree-, palo - ja unohtamisluonteeseen. Algoritmeilla itsellään puuttuu objektiivinen ihmisen valvonta ja puuttuminen tarvittaviin toimiin, jotta järjestelmät kehittyisivät markkinatilanteen muuttuessa. Mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien epäonnistuminen tai kauppiaiden epäonnistuminen Sen sijaan, että syytetään kauppajärjestelmän epäonnistumisesta, se on rakentavampi pohtimaan tapoja, joilla kauppiaat voivat saada kummastakin maailmasta parhaimman. Toisin sanoen elinkeinonharjoittajat voivat hyötyä algoritmien hallinnoiduista mekaanisista kaupankäyntijärjestelmistä , kuten nopean palon automaattiset teloitukset ja tunteita vapaat kauppapäätökset, mutta silti hyödyntävät synnynnäistä inhimillistä kapasiteettiaan objektiiviseen ajatteluun epäonnistumisesta ja menestyksestä. Mikä tahansa elinkeinonharjoittajan tärkein osa on ihmisen kyky kehittyä. Kauppiaat voivat muuttaa ja sovittaa kaupankäyntijärjestelmään voidakseen jatkaa voittoa ennen kuin menetykset tulevat taloudellisesti tai henkisesti tuhoisiksi. Valitse oikea tyyppi ja määrä markkinoiden tietoja testausta varten. Menestyksekkäitä kauppiaita käyttää toistuvien sääntöjen järjestelmää sadonkorjuu hyötyä markkinoilla lyhytaikaisista tehottomuuksista. Pienien, itsenäisten arvopapereiden ja johdannaiskauppaa harjoittavien toimijoiden, joissa levyt ovat ohuita ja kilpailukykyisiä, parhaat mahdollisuudet saada tulosta johtuvat markkinoiden tehottomuuksien havaitsemisesta yksinkertaisten ja helposti kvantitoivien tietojen pohjalta ja toimivat niin nopeasti kuin mahdollista. Kun elinkeinonharjoittaja kehittää ja käyttää aikaisempien tietojen perusteella mekaanisia kaupankäyntijärjestelmiä, hän toivoo tulevia voittoja, jotka perustuvat ajatukseen siitä, että markkinatilanteen tehottomuus jatkuu. Jos elinkeinonharjoittaja valitsee väärä datajoukon tai käyttää vääriä parametreja tietojen kelpuuttamiseksi, arvokas mahdollisuus voi kadota. Samalla kun historiatietoihin havaittu tehottomuus ei enää ole olemassa, kauppajärjestelmä epäonnistuu. Syyt, miksi se kadonnut, ovat merkityksettömiä mekaaniselle kauppiaalle. Vain tulokset ovat tärkeitä. Valitse tärkeimmät datajoukot valittaessa tietojoukkoa, josta voit luoda ja testata mekaanisia kauppajärjestelmiä. Jotta voidaan testata näyte, joka on riittävän suuri sen varmistamiseksi, noudatetaanko kaupankäyntijärjestelmä johdonmukaisesti monien erilaisten markkinaolosuhteiden vallitessa, elinkeinonharjoittajan on käytettävä pisimmän koekäytön käytännön aikaa. Niinpä näyttää sopivalta rakentaa mekaanisia kauppajärjestelmiä, jotka perustuvat sekä pisimpään mahdolliseen historialliseen datasarjaan että yksinkertaisiin suunnitteluparametreihin. Kestävyyttä pidetään yleensä kyvynä kestää monenlaisia ​​markkinatilanteita. Varmuuden tulisi olla luontainen mihin tahansa järjestelmään, joka on testattu pitkien historiallisten tietojen ja yksinkertaisten sääntöjen kautta. Pitkien testausten ja perussääntöjen tulisi kuvastaa tulevaisuuden mahdollisia markkinaolosuhteita. Kaikki mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät lopulta menevät epäonnistumaan, koska historiatiedot eivät ilmeisesti sisällä kaikkia tulevia tapahtumia. Jokainen järjestelmä, joka perustuu historiallisiin tietoihin, tulee lopulta kohdata historiallisiin olosuhteisiin. Ihmisen näkemys ja intervention estävät automatisoidut strategiat irti kiskoista. Knight Capitalin ihmiset tietävät jotain elävää kaupankäyntiä varten. Yksinkertaisuus voittaa sen sopeutumiskykyä Menestyvät mekaaniset kauppajärjestelmät ovat kuin eläviä, hengittäviä eliöitä. Maailman geologiset kerrostumat ovat täynnä organismeja, jotka sopivat erinomaisesti lyhyen aikavälin menestykseen omien historiallisten aikojensa aikana, olivat liian erikoistuneita pitkäaikaiseen eloonjäämiseen ja sopeutumiseen. Yksinkertaiset algoritmiset mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät ihmisohjauksella ovat parhaita, koska ne voivat nopeasti ja helposti kehittyä ja mukautua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin (lue markkinoita). Yksinkertaiset kaupankäyntisäännöt vähentävät tiedonhankinnan mahdollisia vaikutuksia. Tietojen louhinnasta aiheutuva riski on ongelmallinen, koska se voi liioitella sitä, kuinka hyvin historiallista sääntöä sovelletaan tulevissa olosuhteissa, erityisesti silloin, kun mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät keskittyvät lyhyisiin aikakehyksiin. Yksinkertaiset ja kestävät mekaaniset kauppajärjestelmät eivät saisi vaikuttaa testaustarkoituksiin käytettyihin aikakehyksiin. Tietyn historiallisen datamäärän sisällä olevien testipisteiden määrän pitäisi olla riittävän suuri testattavien kauppasääntöjen pätevyyden todistamiseksi tai kumoamiseksi. Erikseen todettu, yksinkertaiset ja kestävät mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät hämärtävät tiedonsiirtoa. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää järjestelmää, jossa on yksinkertaiset suunnitteluparametrit, kuten QuantBar-järjestelmä. ja testaa sen käyttämällä pisimpään sopivaa historiallista aikajaksoa, niin muut tärkeät tehtävät ovat pitää kiinni järjestelmän kaupankäynnin kurinalaisuudesta ja seurata sen tuloksia eteenpäin. Havainnointi mahdollistaa evoluution. Toisaalta kauppiaat, jotka käyttävät monimutkaisten joukko - parametrien joukosta rakennettua mekaanista kaupankäyntijärjestelmää, uhkaavat ennalta kehittää järjestelmiään varhaiseen sukupuuttoon. Rakenna vankka järjestelmä, joka hyödyntää parhaiten mekaanista kaupankäyntiä, mutta ei heikennä sen heikkouksia. Sen on tärkeää sekoittaa mekaanisten kauppajärjestelmien kestävyys ja sopeutumiskyky. Järjestelmät, jotka perustuivat lukuisiin parametreihin, johtivat voittaviin kauppoihin historiallisten aikakausien aikana ja jopa nykyisten havaittujen aikakausien aikana on usein kuvattu kestäviksi. Tämä ei ole takuu siitä, että tällaisia ​​järjestelmiä voidaan menestyksekkäästi muokata sen jälkeen, kun ne ovat olleet kauppaa kuherruskuukauden aikana.8221 Tämä on ensimmäinen kaupankäyntijakso, jonka aikana olosuhteet tapahtuvat samaan aikaan tietyn historiallisen ajanjakson kanssa, jona järjestelmä perustui. Yksinkertaiset mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät soveltuvat helposti uusiin olosuhteisiin, vaikka markkinapaikan muutoksen syyt eivät olekaan selvät, ja monimutkaiset järjestelmät ovat lyhyet. Kun markkinatilanne muuttuu, kuten jatkuvasti tehdään, kaupankäyntijärjestelmät, jotka todennäköisimmin jatkavat voittoa ovat ne, jotka ovat yksinkertaisia ​​ja helpoimmin sovellettavissa uusiin olosuhteisiin, todella kestävä järjestelmä, jolla on ennen kaikkea pitkäikäisyys. Yksinkertaiset algoritmiset mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät ihmisohjauksella ovat parhaita, koska ne voivat nopeasti ja helposti kehittyä ja mukautua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin (lue markkinoita). Valitettavasti sen jälkeen, kun kokemuksen alkuvaiheessa on ollut hyötyä käytettäessä liian monimutkaisia ​​mekaanisia kaupankäyntijärjestelmää, monet toimijat joutuvat ansaan yrittämään muuttaa näitä järjestelmiä takaisin menestykseen. Markkinat, jotka eivät ole vielä tuntemattomia, ovat muuttuneet, olosuhteet saattavat jo tuomita sen, että koko mekaanisten kauppajärjestelmien laji katoaa. Jälleen yksinkertaisuus ja sopeutumiskyky muuttuvissa olosuhteissa tarjoavat parhaan toivon kaikkien kaupankäyntijärjestelmien säilymiselle. Käytä objektiivista mittausta menestyksen ja epäonnistumisen erottamiseksi Kaupankäynnin yleisimmät häiriöt ovat psykologinen kiinnostus hänen kaupankäyntijärjestelmäänsä. Kun kauppajärjestelmä epäonnistuu, se johtuu yleensä siitä, että kauppiaat ovat ottaneet käyttöön subjektiivisen pikemminkin objektiivisen näkökulman, etenkin lopettamisvahinkoja varten tietyn kaupankäynnin aikana. Ihmisluonto usein kannustaa elinkeinonharjoittajaa kehittämään tunnepitoisuutta tietylle järjestelmälle etenkin, kun elinkeinonharjoittaja on investoinut huomattavan paljon aikaa ja rahaa mekaanisiin kauppajärjestelmiin, joissa on monia monimutkaisia ​​osia, joita on vaikea ymmärtää. Se on kuitenkin kriittisesti tärkeä, jotta elinkeinonharjoittaja päätyisi järjestelmän ulkopuolelle, jotta se voitaisiin objektiivisesti katsoa. Joissakin tapauksissa elinkeinonharjoittaja on harhaanjohtava järjestelmän odotetusta menestyksestä jopa siinä tapauksessa, että hän jatkaa kauppaa selvästi menettämässä järjestelmässä kauemmin kuin subjektiivinen analyysi olisi sallinut. Tai, kun rasvaa voittaa, elinkeinonharjoittaja voi mennä naimisiin aikaisemmin voittavan järjestelmän kanssa vaikka sen kauneus häviää tappioiden paineen alla. Mikä pahempaa, elinkeinonharjoittaja saattaa joutua ansaan valitsemaan selkeästi testausjaksot tai tilastolliset parametrit jo menetetyille järjestelmille, jotta ylläpidettäisiin vääriä toivoja järjestelmän jatkuvaan arvoon. Tavoitteena oleva mittari, kuten standardipoikkeamismenetelmien käyttäminen nykyisen vikaantumisen todennäköisyyden arvioimiseksi, on ainoa voittaja menetelmä sen määrittämiseksi, ovatko mekaaniset kauppajärjestelmät todella epäonnistuneet. Objektiivisen silmän avulla elinkeinonharjoittajalle on helppo havaita nopeasti virheellinen tai mahdollinen epäonnistuminen mekaanisissa kaupankäyntijärjestelmissä, ja yksinkertainen järjestelmä voidaan nopeasti ja helposti sopeuttaa uuden voittaneen järjestelmän luomiseksi. Mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien epäonnistuminen usein kvantifioidaan nykyisten tappioiden vertailun perusteella mitattuna historiallisiin menetyksiin tai nostotaseisiin. Tällainen analyysi voi johtaa subjektiiviseen, virheelliseen lopputulokseen. Maksimirajoitusta käytetään usein kynnysarvona, jolla elinkeinonharjoittaja luopuu järjestelmästä. Järjestelmää ei oteta huomioon, että järjestelmä on häviäjä pelkästään laskusuhdanteesta riippuen ottamatta huomioon sitä tapaa, jolla järjestelmä saavutti kyseisen nostotason tai tämän tason saavuttamiseksi tarvittavan ajan. Vakiohajonta vs. vedonlyönti epäonnistumisen mittana Itse asiassa paras tapa voittaa järjestelmän hylkäämiseksi on käyttää objektiivista mittausstandardia sen määrittämiseksi, onko järjestelmästä saadun tuoton nykyinen tai äskettäinen jakauma, kun se todella on kaupankäynnin kohteena. Vertaa tätä mittausta vastavirheen historiallisen jakauman suhteen laskettuna jälkikokeista laskemalla samalla kun määritetään kiinteä kynnysarvo sen varmuuden perusteella, että mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien nykyinen menettämä jakautuminen on tosiaankin tavanomaisten odotettavissa olevien tappioiden alapuolella. hylättiin epäonnistuneena. Joten oletetaan esimerkiksi, että elinkeinonharjoittaja jättää huomiotta nykyisen laskutustason, joka on ilmaissut ongelman ja käynnistänyt tutkimuksensa. Sen sijaan verrata nykyistä tappiota historiallisia menetyksiä vastaan, jotka olisivat tapahtuneet kaupankäyntijärjestelmässä historiallisten testijaksojen aikana. Riippuen siitä, kuinka elinikäinen elinkeinonharjoittaja on, hän voi havaita, että nykyinen tai viimeaikainen menetys ylittää esimerkiksi 95: n varmuusasteen, joka johtuu kahdesta standardipoikkeamaa normaalista historiallisesta häviötasosta. Tämä olisi varmasti vahva tilastollinen merkki siitä, että järjestelmä toimii huonosti ja on siksi epäonnistunut. Sitä vastoin erilainen elinkeinonharjoittaja, jolla on suurempi riskinottohalu, voi objektiivisesti päättää, että kolme standardipoikkeamaa normista (eli 99,7) on asianmukainen varmuustaso kaupankäyntijärjestelmän epäonnistuttua. Tärkein tekijä mille tahansa kaupankäyntijärjestelmälle 8217 menestys, olipa se manuaalinen tai mekaaninen, on aina ihmisen päätöksentekokyky. Hyvien mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien arvo on, kuten kaikkien hyvien koneiden tavoin, ne minimoivat ihmisen heikkoudet ja parantavat saavutuksia paljon kauemmas kuin manuaaliset menetelmät. Kuitenkin, kun ne on rakennettu oikein, he edelleen sallivat tiukan hallinnan kauppiaiden harkinnan mukaan ja antavat hänelle mahdollisuuden estää esteitä ja mahdollisia epäonnistumisia. Vaikka elinkeinonharjoittaja voi käyttää matematiikkaa tilastollisen laskennallisen standardijakauman muodossa sen arvioimiseksi, onko tappio normaali ja hyväksyttävissä historiallisten tietojen perusteella, hän edelleen luottaa ihmisen harkintamenettelyyn puhtaasti mekaanisten, matemaattisten päätösten sijaan joka perustuu pelkästään algoritmeihin. Kauppiaat voivat nauttia kummankin maailman parhaista. Algoritmien ja mekaanisen kaupankäynnin teho minimoi ihmisten tunteiden ja myöhästymisten vaikutukset tilausten sijoittamiseen ja toteuttamiseen, erityisesti pysäytyskurssien ylläpidon osalta. Se käyttää edelleen objektiivista arviointia standardipoikkeamasta, jotta ihmisen määräysvalta kaupankäyntijärjestelmässä säilyy. Ole valmis muutokseen ja ole valmis vaihtamaan kauppajärjestelmää Kun objektiivisuus havaita, kun mekaaniset kauppajärjestelmät muuttuvat voittajista häviäjiin, elinkeinonharjoittajalla on oltava myös kurinalaisuus ja ennakointi kehittää ja muuttaa järjestelmiä, jotta he voivat jatkaa voittoa uusien markkinaolosuhteiden aikana. Jokaisessa muuttuvalla ympäristöllä, sitä yksinkertaisempi järjestelmä, sitä nopeampi ja helpompi sen kehitys. Jos monimutkainen strategia epäonnistuu, voi olla helpompaa korvata sen kuin muokata sitä, ja jotkut yksinkertaisimmista ja kaikkein intuitiivisista järjestelmistä, kuten QuantBar-järjestelmästä. on suhteellisen helppoa muokata lennolla, jotta se sopeutuu tuleviin markkinaolosuhteisiin. Yhteenvetona voidaan sanoa, että kunnolliset mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät on yksinkertaista ja mukautettavaa ja testattava oikean tyyppisen ja datamäärän mukaan niin, että ne ovat riittävän vahvoja tuottamaan voittoja monenlaisissa markkinaolosuhteissa. Ja voittavan järjestelmän on arvioitava sopivan menestyksen avulla. Sen sijaan, että luotettaisiin pelkästään algoritmisiin kauppasääntöihin tai suurimpaan vetotasoon, kaikki päätökset siitä, onko järjestelmä epäonnistunut, olisi tehtävä elinkeinonharjoittajien ihmisen arvioinnin perusteella ja perustuen arvioimaan järjestelmien nykyisen suorituskyvyn standardipoikkeamien lukumäärää mitattuna sen historiallinen testi tappiot. Jos mekaaniset kaupankäyntijärjestelmät eivät toimi, elinkeinonharjoittajan on tehtävä tarvittavat muutokset sen sijaan, että se joutuisi häviämään järjestelmästä. Vain siksi, että järjestelmä toimi 20 vuotta sitten doesn8217t tarkoita, että sen pitäisi toimia tänään. Ole varovainen, kun ehdotat järjestelmän testaamista pitkäksi ajaksi. Kuinka kauan on pitkä Samoin, kuinka yksinkertainen on yksinkertainen Neljä sääntöä, joissa on neljä muuttujaa Seitsemän sääntöä yhteensä kymmenen muuttujan kanssa Yleisesti olen samaa mieltä siitä, että yksinkertaisempi on parempi, mutta se on yksinkertaista Tuotteiden keskimääräisen poikkeaman käyttäminen antaisi samanlaiset johtopäätökset Monte Carlo - analyysi, joka ei ole vaikeaa saatavilla olevan ohjelmiston kanssa. Kuten tiedät, MC-analyysin avulla voidaan nähdä mahdolliset tuotot ja mahdolliset nostot. Tulevaisuudessa ei tarvitse muistuttaa menneisyyttä, mutta MC-analyysi on yksi tapa testata järjestelmää. Helppo antaa ohjeita vaikeaksi kehittää järjestelmä, jolla on reuna823082308230.ja vaikein kauppa .. jos mahdollista jakaa jotain muuttujaa 2 tehdä kaupankäyntijärjestelmän. yksinkertaisuuden vuoksi yksinkertainen Osta säännöt Poistumissäännöt (pysähdykset tai voitto-poistumiset) Lyhytsäännöt Lyhyt poistumiset (pysähdykset tai voitto-poistumiset) Pysy poissa (jos järjestelmässä tarvitaan) aseman koko (suurimman sallitun vetonopeuden mukaan) Thats it8230 voi lisätä advice u want8230 Kiitos viestistä, olen samaa mieltä monista asioista, jotka mainitsitte. Ja lisäksi, anna minulle pari ideoita kokeilla. Hei kaikki Shaun, olen samaa mieltä. focusing on not losing is a very important success of success. Tarun, an EA that i have built that is very successful uses a simple pivot point swing trading strategy. A custom indicator of my own gives me a premarket bias (up or down) and my trigger for entry is market price within a 2 pip range of the main daily pivot. exit strategy is simple too, price will either stop out or close half the position at Support1 or Resistance1. Stoploss is then moved to break even. Price will then stop out or reach S2 or R2 at which point half the remaining position is closed again, stoploss is moved to S1 or R1. Price will then stop out or move to S3 or R3 at which point the remaining position is closed. 8211 That simple strategy is worth 1million dollars over a 15 year period. free, my pleasure. most people wont do anything with this info anyway lol. The Dilema: Simple strategy, highly complicated EA. why because every strategy has limits and knowing what causes it to fail is the first step to 8220focusing on not losing8221. aka, put meausures in place to anaylize the market and make your EA either shut off or adapt when the market is acting in ways bad for your strategy. also, RR, balance protection and using a LOT scale makes the EA pretty complex but its well worth the effort. combine a simple strategy with a detailed managment system inside of a complex EA is worth 50million over 15 years. Dont expect this kind of system to come together over night, i spent 2 years building mine but its been a very exciting journey. If you8217re passionate about trading and EA8217s just dont give up. stay focused and keep learning. Indeed. You could publish most strategies in the newspaper. Almost nobody would do anything with it. I love the emphasis on 8220not losing8221 rather than winning. You8217re speaking my language I would add 3 points to consider when evaluating the performance of programmed trading systems. First of all when back testing a system in MetaTrader it is important to remember that MT4 does not provide a true tick data stream. It merely simulates the tick data by using data bars stored in the History Center, This means that very recent price history may be constructed from 1 or 5 minute bars and history farther out may be constructed from 15 or 30 minute bars. Running tests over periods of several years may force MT4 to simulate the tick data using bars of even larger time periods. This is whyyou will see many performance tests which were run in MetaTrader over a several year periods that have a characteristic curve. There is a steeply profitable curve in the early years and a flat to losing curve in the recent time period. If the system was run on the true tick data most likely it would perform poorly throughout the testing period because the early years were simulated on 15M or 30M bars and were less volatile than the actual price action of the period. Secondly, most of the people who design trading systems tend to over optimize their system to maximize the profit obtained during the time period which was used to test the system. As an example let8217s say the system designer tested his system over a 5 year period. The natural inclination is to tweak the variables to maximize the profit. The thought process goes something like this: If the system produces a 50 profit and a 2.5 profit factor over this test period then I should get at least an acceptable performance in real time use. Believe me this is the kiss of death in EA programming and the reason so many commercial expert advisers fail. The customer buys into the profitable performance during the back testing period and then inevitably loses when he tries to run the EA with real money. Proper back testing attempts to find the true average performance of the EA based on several testing periods. Finally, there is the problem that was touched on in the article of knowing if the results you are experiencing are statically valid. Of course as Mr. Flower states if a losing streak is outside 2 standard deviations then chances are something has changed. I would like to point out that the distribution of winning and losing trades is always random and determined by the overall percentage of winners or losers in a sample of trades assuming that it is large enough to be statically valid. To give an example let8217s say your system requires a 50 win rate to be profitable. Well, we already know from flipping a coin that has the same 50 win rate that the winners and losers will tend to clump together in winning streaks and losing streaks. Further more we know from the study of statistics that the distribution of winners and losers in the EA with a 50 win rate will be the same as the distribution obtained from tossing a coin. Namely, there will be in a group of 1000 trades on average 8 losing streaks of 5 losers in a row and 8 winning streaks of 5 winners in a row. Similarity in a group of 1000 trades you should also see on average of 4 losing and winning streaks of 6 in a row, 2 losing and winning streaks of 7 in a row and 1 winning and losing streak of 8 and 1 winning and losing streak of 9 in a row. It is important that the user has a realistic idea of size and number of losing streaks he WILL encounter using the EA. Otherwise he will surely give up and quite the first time he encounters an expected losing series of trades. That8217s one of the many reasons that I don8217t test anything in MetaTrader. I only use it for live trading. The weak data and inability to test portfolios makes it unusable for my purposes. You8217re right about over-optimizing. The easiest way to avoid this is to minimize the number of parameters in your strategy. I only have 4 in my Dominari strategy, for example. Thanks for the detailed thoughtsHow To Create A Mechanical Trading System So far, we8217ve taught you how to develop your trading plan. We8217ve also discussed how important it is for you to discover which type of forex trader you are. Next, we8217re gonna teach you how to add some meat to your thin trading plan frame by showing you how to create a forex trading system . More specifically, we8217re gonna teach you all about forex mechanical trading systems. Mechanical trading systems are systems that generates trade signals for a trader to take. They are called mechanical because a trader will take the trade regardless of what is happening in the markets. In theory, this should eliminate all biases and emotions in your trading, because you are supposed to follow the rules of your system NO MATTER WHAT . If you do a simple search in Google for 8220forex trading systems8221 you8217ll find many many many people out there who claim to have the 8220Holy Grail8221 system that you can purchase for 8220only8221 a few thousand dollars. These systems supposedly make thousands of pips a week and never lose. They will show you supposed 8220results8221 of their perfect systems and it will make your eyeballs turn into dollar signs as you sit there and say to yourself, 8220Wow I can make all this money if I just give this guy 3,000. Besides, if his system making thousands of pips a week, I8217ll be able to make my money back in no time.8221 Slowww down cowboy. There are some things you should know before you give them your credit card number and make that impulse buy. The truth is that many of these systems DO in fact work. The problem is that forex traders lack the discipline to follow the rules that go along with the system. The second truth (Is there such thing as a second truth) is that instead of paying thousands of dollars on a system, you can actually spend your time developing your own mechanical trading system for free . and use that money you were going to spend as capital for your forex trading account. The third truth is that creating mechanical trading systems isn8217t that difficult. What is difficult is following the rules that you set when you do develop your system. There are many articles that sell systems, but we haven8217t seen any that teach you how to create your own system. This lesson will guide you through the steps you need to take to develop a forex mechanical trading system that is right for you. At the end of the lesson, we will give you an example of a system that one of the FX-Men uses just so we can show you how awesome we are (Insert evil laugh here.) Goals of your mechanical trading system We know you8217re saying, 8220DUH, the goal of my trading system is to make a billion dollars8221 While that is a wonderful goal, it8217s not exactly the kind of goal that will make you a successful forex trader. When developing your mechanical trading system, you want to achieve two very important goals: Your system should be able to identify trends as early as possible. Your system should be able to avoid you from whipsaws. If you can accomplish those two goals with your trading system, you have a much better chance of being successful. The hard part about those goals is that they contradict each other. If you have a system who8217s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. On the other hand, if you have a mechanical trading system that focuses on avoiding whipsaws, then you will be late on many trades and will also probably miss out on a lot of trades. Your task, when developing your mechanical trading system, is to find a compromise between the two goals. Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. If you have no idea where to start, drop by our Free Forex Trading Systems thread in our forums. Tons of forex traders post their ideas for trading systems, so you may find one or two that you can use when you build your own mechanical trading system. Tallenna edistyminen kirjautumalla sisään ja merkitsemällä oppitunti valmis